Что такое коэффициент корреляции валютных пар

    pre-view

    Фундаментальный анализ. Серия статей

    Коэффициент корреляции валютных пар


    Ключевые показатели фундаментального анализа


    Процентная ставка — составляющая экономики


    Валовой внутренний продукт, его особенности


    Понятие безработицы и ее уровень в мире


    Понятие инфляции (индексы CPI и PPI)


    Промышленное производство на примере США и Китая


    Розничные продажи: влияние на монетарную политику


    Торговый баланс: анализ и влияние на экономику


    Статистические данные по развитию жилищного сектора

     

    Сегодняшняя тема – корреляция валют. Рассмотрим, что это, и какое значение она имеет для трейдера, также введем понятие коэффициента корреляции валютных пар.

    Из сегодняшней статьи вы узнаете:

    1. Что такое корреляция валют
    2. Как использование корреляций влияет на управление риском

    Корреляция валют

    Думаю, вы уже сталкивались с понятием «корреляция» или слышали об этом. Что такое корреляция и можно ли использовать ее в торговых подходах?

    Понятие корреляции

    Корреляция – это статическая взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом изменение значений одной или нескольких из них вызывает систематическое изменение других величин.

    Например, зачастую за индексом S&P ходят 75 % акций США, т.к. многие из них являются его составной частью, и данный индикатор выступает для них вектором, направлением.

    Корреляция валют, SPY

    Корреляция валют, акции General Motors

    Возможно, вы слышали о корреляции между австралийским долларом и золотом, канадским долларом и нефтью, российским рублем и нефтью.

    Также существует взаимосвязь между так называемыми сырьевыми валютами: евро, австралийский доллар, фунт, канадский доллар.

    Но в моменте корреляция валют может быть нарушена, например, как Брексит по фунту или отчёт по акции, и все корреляционные торговые стратегии в такие моменты дадут сбой.

    Придется либо подстраиваться под изменяющиеся условия, либо торговать по другим принципам. Наглядно степени корреляции представлены в таблице. Чем ближе к 1, тем выше на выбранный момент корреляция.

     

    Таблица коэффициента корреляции валютных пар

    Как использование корреляций влияет на управление риском

    В чем практическая польза корреляции? С одной стороны, на корреляциях действительно можно построить торговую стратегию, открывая позицию по одному более сильному инструменту и хеджируясь другим.

    С другой стороны, корреляция может стать сильным инструментов при работе с рисками.

    Иными словами, если планируете открыть позицию по австралийскому доллару, то, получив аналогичный сигнал и по новозеландскому доллару, вы понимаете, что корреляция близка к единице. В таком случае, вы просто увеличиваете в два раза свой риск.

    Держи свой риск под контролем с помощью бесплатного автоматического сервиса "Риск-менеджер"

    Корреляция валют, пара NZD_USD

    Корреляция валют, пара AUD_USD

    Таким образом, корреляция помогает избегать необоснованного увеличения риска и более углубленно использовать риск-менеджмент.

    Что касается фондового рынка, то зная, что большинство акций, особенно с высоким коэффициентом бета, ходят за индексом, вы можете принять более обоснованное решение торговать в его сторону.

    Подведем итоги

    Коэффициент корреляции валютных пар не является панацеей при построении торговой стратегии, т.к. в динамике взаимосвязь между инструментами может нарушаться.

    Но, корреляция является сильным инструментом при принятии решений об открытии сделок и управлении рисками!

    Дополнительно посмотрите вебинар Виктора Макеева, чтобы понимать, как использовать уровни в торговле, которые также будут работать на коррелирующих инструментах!

     Серия "Технический анализ"                  Ключевые показатели фунд. анализа 

    Личный кабинет